Сравнение CLF с ^DJI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или ^DJI.
Корреляция
Корреляция между CLF и ^DJI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CLF и ^DJI
Основные характеристики
CLF:
-0.94
^DJI:
0.25
CLF:
-1.57
^DJI:
0.48
CLF:
0.82
^DJI:
1.07
CLF:
-0.62
^DJI:
0.26
CLF:
-1.62
^DJI:
0.99
CLF:
35.40%
^DJI:
4.35%
CLF:
61.21%
^DJI:
17.05%
CLF:
-98.78%
^DJI:
-53.78%
CLF:
-91.94%
^DJI:
-10.89%
Доходность по периодам
С начала года, CLF показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 3.48% против 8.47% соответственно.
CLF
-15.85%
-7.16%
-39.48%
-55.76%
13.50%
3.48%
^DJI
-5.71%
-3.54%
-4.75%
4.90%
10.76%
8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CLF и ^DJI
CLF
^DJI
Сравнение CLF c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CLF и ^DJI
Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLF и ^DJI
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 31.70% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.