PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLF с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLF и ^DJI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CLF и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-35.84%
3.28%
CLF
^DJI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLF:

-0.97

^DJI:

1.09

Коэф-т Сортино

CLF:

-1.48

^DJI:

1.59

Коэф-т Омега

CLF:

0.83

^DJI:

1.20

Коэф-т Кальмара

CLF:

-0.49

^DJI:

1.83

Коэф-т Мартина

CLF:

-1.24

^DJI:

5.06

Индекс Язвы

CLF:

35.42%

^DJI:

2.47%

Дневная вол-ть

CLF:

45.48%

^DJI:

11.50%

Макс. просадка

CLF:

-98.78%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

CLF:

-89.59%

^DJI:

-6.04%

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 1.95% против 9.25% соответственно.


CLF

С начала года

8.72%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-35.84%

1 год

-44.82%

5 лет

5.83%

10 лет

1.95%

^DJI

С начала года

-0.58%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

3.28%

1 год

12.51%

5 лет

7.65%

10 лет

9.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLF c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLF, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.991.09
Коэффициент Сортино CLF, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.521.59
Коэффициент Омега CLF, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.821.20
Коэффициент Кальмара CLF, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.491.83
Коэффициент Мартина CLF, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.265.06
CLF
^DJI

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа ^DJI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.99
1.09
CLF
^DJI

Просадки

Сравнение просадок CLF и ^DJI

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-89.59%
-6.04%
CLF
^DJI

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и ^DJI

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.63%
3.95%
CLF
^DJI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab