Сравнение CLF с ^DJI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или ^DJI.
Корреляция
Корреляция между CLF и ^DJI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CLF и ^DJI
Основные характеристики
CLF:
-1.23
^DJI:
1.37
CLF:
-2.14
^DJI:
1.99
CLF:
0.76
^DJI:
1.26
CLF:
-0.61
^DJI:
2.56
CLF:
-1.67
^DJI:
7.31
CLF:
32.88%
^DJI:
2.12%
CLF:
44.81%
^DJI:
11.30%
CLF:
-98.78%
^DJI:
-53.78%
CLF:
-90.45%
^DJI:
-4.83%
Доходность по периодам
С начала года, CLF показывает доходность -54.06%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 4.89% против 9.07% соответственно.
CLF
-54.06%
-19.55%
-36.62%
-55.10%
3.13%
4.89%
^DJI
13.67%
-1.31%
9.43%
14.53%
8.54%
9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLF c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CLF и ^DJI
Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLF и ^DJI
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.