Сравнение CLF с ^DJI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или ^DJI.
Корреляция
Корреляция между CLF и ^DJI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CLF и ^DJI
Основные характеристики
CLF:
-0.97
^DJI:
1.09
CLF:
-1.48
^DJI:
1.59
CLF:
0.83
^DJI:
1.20
CLF:
-0.49
^DJI:
1.83
CLF:
-1.24
^DJI:
5.06
CLF:
35.42%
^DJI:
2.47%
CLF:
45.48%
^DJI:
11.50%
CLF:
-98.78%
^DJI:
-53.78%
CLF:
-89.59%
^DJI:
-6.04%
Доходность по периодам
С начала года, CLF показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 1.95% против 9.25% соответственно.
CLF
8.72%
0.10%
-35.84%
-44.82%
5.83%
1.95%
^DJI
-0.58%
-3.49%
3.28%
12.51%
7.65%
9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CLF и ^DJI
CLF
^DJI
Сравнение CLF c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CLF и ^DJI
Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLF и ^DJI
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.