Сравнение CLF с ^DJI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение CLF с ^DJI

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или ^DJI.

Корреляция

Корреляция между CLF и ^DJI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CLF и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLF

^DJI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLF:

-1.20

^DJI:

-0.05

Коэф-т Сортино

CLF:

-2.39

^DJI:

0.03

Коэф-т Омега

CLF:

0.72

^DJI:

1.00

Коэф-т Кальмара

CLF:

-0.75

^DJI:

-0.05

Коэф-т Мартина

CLF:

-1.61

^DJI:

-0.22

Индекс Язвы

CLF:

43.31%

^DJI:

3.27%

Дневная вол-ть

CLF:

58.10%

^DJI:

14.24%

Макс. просадка

CLF:

-98.78%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

CLF:

-92.91%

^DJI:

-14.88%

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 4.08% против 7.94% соответственно.

CLF

С начала года

-25.96%

1 месяц

-30.68%

6 месяцев

-46.46%

1 год

-68.96%

5 лет

13.14%

10 лет

4.08%

^DJI

С начала года

-9.94%

1 месяц

-10.91%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-0.73%

5 лет

12.74%

10 лет

7.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^DJI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLF c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CLF: -1.19

^DJI: -0.05

Коэффициент Сортино

CLF: -2.35

^DJI: 0.03

Коэффициент Омега

CLF: 0.73

^DJI: 1.00

Коэффициент Кальмара

CLF: -0.74

^DJI: -0.05

Коэффициент Мартина

CLF: -1.59

^DJI: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа ^DJI равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLF

^DJI

Просадки

Сравнение просадок CLF и ^DJI

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLF

^DJI

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и ^DJI

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 28.06% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLF

^DJI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLF с ^DJI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLF и ^DJI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и ^DJI

CLF

^DJI

Сравнение CLF c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок CLF и ^DJI

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и ^DJI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество