Сравнение CLF с ^DJI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или ^DJI.
Корреляция
Корреляция между CLF и ^DJI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CLF и ^DJI
Основные характеристики
CLF:
-0.78
^DJI:
1.25
CLF:
-1.11
^DJI:
1.83
CLF:
0.87
^DJI:
1.23
CLF:
-0.44
^DJI:
2.13
CLF:
-1.01
^DJI:
5.77
CLF:
39.22%
^DJI:
2.52%
CLF:
51.18%
^DJI:
11.62%
CLF:
-98.78%
^DJI:
-53.78%
CLF:
-87.80%
^DJI:
-1.86%
Доходность по периодам
С начала года, CLF показывает доходность 27.45%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 6.66% против 9.35% соответственно.
CLF
27.45%
18.73%
-6.92%
-38.69%
11.45%
6.66%
^DJI
3.84%
0.34%
8.51%
14.41%
8.81%
9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CLF и ^DJI
CLF
^DJI
Сравнение CLF c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CLF и ^DJI
Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLF и ^DJI
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 24.44% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.