PortfoliosLab logo
Сравнение CLF с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLF и ^DJI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CLF и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,245.70%
1,920.41%
CLF
^DJI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLF:

-0.94

^DJI:

0.25

Коэф-т Сортино

CLF:

-1.57

^DJI:

0.48

Коэф-т Омега

CLF:

0.82

^DJI:

1.07

Коэф-т Кальмара

CLF:

-0.62

^DJI:

0.26

Коэф-т Мартина

CLF:

-1.62

^DJI:

0.99

Индекс Язвы

CLF:

35.40%

^DJI:

4.35%

Дневная вол-ть

CLF:

61.21%

^DJI:

17.05%

Макс. просадка

CLF:

-98.78%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

CLF:

-91.94%

^DJI:

-10.89%

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 3.48% против 8.47% соответственно.


CLF

С начала года

-15.85%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-39.48%

1 год

-55.76%

5 лет

13.50%

10 лет

3.48%

^DJI

С начала года

-5.71%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

-4.75%

1 год

4.90%

5 лет

10.76%

10 лет

8.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLF c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLF, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLF: -0.93
^DJI: 0.25
Коэффициент Сортино CLF, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLF: -1.54
^DJI: 0.48
Коэффициент Омега CLF, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLF: 0.82
^DJI: 1.07
Коэффициент Кальмара CLF, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLF: -0.61
^DJI: 0.26
Коэффициент Мартина CLF, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLF: -1.61
^DJI: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93
0.25
CLF
^DJI

Просадки

Сравнение просадок CLF и ^DJI

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.94%
-10.89%
CLF
^DJI

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и ^DJI

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 31.70% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.70%
12.15%
CLF
^DJI